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O objetivo deste artigo é estudar a dinâmica da liquidez intradiária na Bolsa de Valores Brasileira, sob a ótica de co-movimentos (ou comunalidades). No trabalho argumenta-se que este fator comum na liquidez das ações é afetado pelos efeitos intradiários particulares da microestrutura do mercado. Ut…
Autores: | , , |
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Tipo de recurso: | artÃculo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2013 |
PaÃs: | Brasil |
Institución: | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
Repositorio: | Repositório Institucional da UFRGS |
Idioma: | portugués |
OAI Identifier: | oai:www.lume.ufrgs.br:10183/87019 |
Acceso en lÃnea: | http://hdl.handle.net/10183/87019 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Microestrutura Mercado Liquidez Mercado de ações Market microstructure Liquidity components Commonality in liquidity Stock market |
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